Trailing Stop

Trailing stop loss é uma estratégia de negociação projetada para ajudar os traders a limitar as perdas e proteger os ganhos durante a volatilidade do mercado. Ele usa uma ordem predefinida para fazer uma ordem dentro de uma faixa de preço de uma porcentagem específica do preço de mercado e entrará em vigor quando o mercado reverter e recuar depois que o mercado se desenvolver em uma direção que o trader considere favorável. O recurso de take profit e stop loss móvel é que ele pode ajustar automaticamente o preço de take profit de acordo com a tendência do mercado para bloquear o lucro ou reduzir a perda.

Como o trailing take profit e o stop loss são executados?

Trailing Take Profit e Stop Loss são usados ​​apenas para fechar posições existentes. No caso de posições longas, o preço de ativação deve ser superior ao último preço de mercado. Quando o preço de mercado mais recente acionar o preço de ativação, o preço do stop loss móvel aumentará em uma porcentagem específica. Enquanto o preço se move a favor do trader, ele mantém as negociações abertas e consistentemente lucrativas para garantir os ganhos. Movendo Take Profit Stop Loss não se moverá na direção oposta.

Para negociações curtas, deve-se confirmar que o preço de ativação é inferior ao preço de mercado mais recente. Quando o preço de mercado mais recente acionar o preço de ativação, o preço de stop loss móvel cairá em uma porcentagem específica. Enquanto o preço se move a favor do trader, ele mantém as negociações abertas e consistentemente lucrativas para garantir os ganhos. Movendo Take Profit Stop Loss não se moverá na direção oposta.

Um stop-loss stop-profit móvel deve atender a duas condições, ou seja, satisfazer o acionador do preço de ativação e atingir a taxa de callback predefinida ao mesmo tempo, antes de poder ser executado como uma ordem de preço de mercado e enviado ao mercado para transação.

Como configurar o stop loss móvel?

Taxa de retorno de chamada: A taxa de retorno de chamada determina o preço específico no qual o preço de stop loss móvel rastreia o preço de transação mais recente. As retrações normalmente variam de 1% a 99%. Os usuários podem preencher e ajustar a taxa de retorno de acordo com as condições do mercado ou escolher opções rápidas, como "5%", "10%" e assim por diante.

Preço de ativação: os usuários podem preencher o preço de ativação para acionar o stop loss móvel ou selecionar o preço de mercado mais recente para acionar diretamente.
Ao definir uma ordem stop-loss móvel de várias posições, o preço de ativação deve ser maior que o preço de mercado atual mais recente.
Ao definir uma ordem de fechamento de movimento de take profit stop loss, o preço de ativação deve ser inferior ao preço de mercado atual mais recente.

O preço máximo/mínimo do mercado deve atender ou exceder o preço de ativação para atender à condição de acionamento.

Condições de desencadeamento: A transação de movimentação de stop profit e stop loss deve atender às duas condições a seguir ao mesmo tempo.
Condições de negociação para take-profit móvel de longo prazo e fechamento de stop-loss: o preço de ativação definido pelo gatilho de preço de mercado e a taxa de retorno de chamada ≥ configuração.
Condições de transação de fechamento de transação de fechamento de movimento de ordem curta: o preço de ativação definido pelo gatilho de preço de mercado, a taxa de retorno de chamada ≥ definida.

Transação de preço de mercado confiada:
Liquidação de take-profit e stop-loss móvel de várias posições: Quando o preço de mercado sobe e depois cai, e a taxa de queda é maior ou igual à taxa de callback definida, a ordem será executada no último preço de mercado confiado ao preço de mercado.
Posição curta móvel take profit e fechamento de stop loss: Quando o preço de mercado sobe depois de cair, e a taxa de rebote é maior ou igual à taxa de callback definida, a ordem será executada de acordo com o último preço de mercado confiado ao preço de mercado.

dica importante

Ao definir um stop loss móvel, você precisa prestar atenção aos seguintes riscos e precauções:

Risco de mercado: o take profit e o stop loss não podem eliminar completamente o risco de mercado, e as flutuações do mercado podem fazer com que a condição de stop profit falhe ou acione a derrapagem.

Configuração de parâmetros: É muito importante escolher a taxa de retorno de chamada e o preço de ativação apropriados. Se a configuração for muito pequena, pode levar a acionamentos frequentes e, se a configuração for muito grande, oportunidades de lucro podem ser perdidas.

Evento do cisne negro: em condições extremas de mercado, o trailing stop loss pode não funcionar porque a volatilidade do mercado é muito violenta.

Consideração abrangente da estratégia de stop loss: O stop loss móvel deve ser parte integrante da estratégia geral de negociação, em vez de um único método de stop loss. Combine com outras estratégias de stop loss para estabelecer um sistema de gerenciamento de risco abrangente.

Estratégia de otimização: O stop loss móvel é uma ferramenta de estratégia flexível e seus parâmetros precisam ser otimizados de acordo com diferentes condições de mercado e tolerância pessoal ao risco.

Por que usar trailing take profit e stop loss:

Objetivo: É impossível confirmar onde está o preço mais alto ou mais baixo e é impossível garantir que a posição será fechada no ponto mais alto/baixo para obter lucro. Quero obter o máximo de lucro possível, garantindo o lucro. o

Limitação: não é possível acompanhar o mercado 24 horas por dia para fazer transações. o

Outras vantagens: Em comparação com o stop profit e stop loss geral, depois de fazer o pedido, o usuário não precisa modificar frequentemente o preço stop profit e stop loss de acordo com a situação do mercado para maximizar o lucro.

As regras operacionais do stop loss móvel?
Regras de ativação:
Se nenhum preço de ativação for definido, ele será ativado imediatamente quando o pedido for feito
O preço de ativação é baseado no último preço de transação. Quando o preço de ativação é acionado, o stop loss móvel será ativado

Regras de gatilho:
Fechar curto: preço mais recente ≥ preço de gatilho
Flat long: preço mais recente ≤ preço de gatilho

Entre eles, o cálculo do preço de gatilho:
Achatar:
Por spread de retração: preço mínimo + spread de retração;
De acordo com a taxa de callback: preço mínimo * (1+callback ratio)
Pindo:
Por spread de retração: preço mais alto - spread de retração;
De acordo com a taxa de retorno de chamada: o preço mais alto * (taxa de retorno de chamada 1)

Explicação dos termos:

Pullback: Termo financeiro, toda vez que o preço sobe/cai, o preço recua/sube ligeiramente, corrige e sobe/cai novamente. o

Taxa de retração: a relação entre a diferença entre o preço mais alto/mais baixo e o preço atual

Long - a queda de preço do ponto mais alto (mais alto - atual) / mais alto

Short - a extensão da recuperação do preço do ponto mais baixo (atualmente mais baixo)/mais baixo